Риск-менеджер – новая профессия, но в условиях экономической нестабильности она нужна как никогда. Они – отличные аналитики, чья задача на основании ряда показателей просчитать потенциальные риски для компании в будущем и уберечь от них.
Тимур Абилкасымов, один из 18 специалистов FRM, рассказывает нам о том, как изнутри выглядит его работа и как научиться прогнозировать события.
Хадиша Акаева, Семей
Что такое риск-менеджмент?
«Как я пришел в профессию? Это своеобразная история. В детстве я смотрел фильмы про экономику, финансовый мир, и мне всегда было интересно, когда люди говорили об умных вещах. Например, о том, как индекс Доу-Джонса (он охватывает стоимость акций 30 крупнейших компаний США. прим.авт.) подскочил на три пункта. Было не совсем понятно, что это такое, но было интересно. Так я заинтересовался экономикой.
Когда я поступил в университет в 2008 году, наступил мировой кризис, и это произошло как раз в результате неправильного управления рисками. Поняв необходимость систем управления рисками, их роль, я решил, что свое экономическое образование нужно дополнить чем-то специфичным. В 2012 году я поступил по специальности «риск-менеджмент» на MBA в Великобритании.
Там нас обучали применять различные методы оценки рисков. Большой упор был уделен именно математическому, статистическому и эконометрическому анализам. Показывали в какой момент, какой из математических инструментов нужно применять. Большой упор был сделан на операционную эффективность – во всех областях есть риски, и мы смотрели как с ними нужно бороться, как выстраивать контроль, чтобы разного рода события не происходили.
Работать риск-менеджером начинал в 2013 году в банке второго уровня, занимался рыночными рисками и рисками ликвидности. Обычно такие специалисты есть в крупных организациях, которые занимаются управлением рисками. А именно они должны следовать принципам этики и соответствовать каким-то квалификационным требованиям. Основное, что они должны уметь – это защищать и сохранять активы. Рисковик должен знать специфику деятельности компании и разрабатывать разного рода инструменты, чтобы минимизировать потенциальные потери компании.
Мы не только оцениваем риски, но и предлагаем мероприятия по управлению этими рисками. То есть на первой стадии нужно идентифицировать риски, оцифровать, понять, как эти риски могут повлиять на компанию и потом сказать, как управлять этими рисками, чтобы в случае их реализации не было катастрофических эффектов.
Сейчас с клиентами мы проверяем систему риск-менеджмента на эффективность, правильно ли она работает. Допустим, недавно компания выиграла тендер и клиенту нужно было проверить систему риск-менеджмента. Мы запрашиваем все их документы, смотрим насколько правильно работают риск-менеджеры внутри компании, смотрим как к ним относятся другие подразделения, как они в принципе управляют рисками. По итогам мы даем оценку по своей методике.
В банке моя работа заключалась в управлении рыночными рисками и рисками ликвидности. Работал я в период девальвации 2015 года, для рыночных рисков это был сложный период. В числе моих задач было предугадывание, предсказывание девальвации при курсе 180. Руководство должно было ясно понимать, чего ждать от рынка, то, как это повлияет на деятельность банка, какие угрозы могут возникнуть и как мы можем заработать на этом. За месяц до наступления девальвации мы предложили руководству перестать кредитовать бизнес, не брать на себя большие риски в период неопределенности и складывать их в межбанковский рынок. В этот момент мы предлагали перейти от основной бизнес-модели кредитования корпоративных клиентов к кредитованию на межбанковском рынке.
И еще одна из важных вещей, которой мы занимались: когда наступила девальвация все ринулись в банки менять деньги, мы должны были разработать план мероприятий, чтобы удержать банк на плаву, пока все из тенговой ликвидности переходят в долларовую. Нам приходилось искать источники дополнительного финансирования, то есть предлагать инструменты, говорить какой объем кредитования банк может себе позволить, сколько рисков он может на себя взять.
Особенности работы
Рисковики должны постоянно находиться в процессе развития. Я, например, стал 13-м специалистом по управлению рисками FRM (глобальной ассоциации риск-менеджеров – прим.авт.) в Казахстане, на сегодняшний день их всего 18. Это золотой стандарт для специалистов по управлению рисками. Также получил сертификат COPR (Certified Operational Risk Professional) специалиста по операционным рискам, сейчас сдаю экзамен на Базель III – это новый стандарт банковского регулирования, выпущенный в ответ на банковский кризис 2008 года.
Это необходимо, потому что рисковику требуются знания во многих областях науки.
В первую очередь – это статистический анализ. Когда в банке работал, например, мы использовали почти всю информацию Национального банка для прогнозов: смотрели как быстро сжигались резервы, прогнозировали сколько останется резервов, если удерживать курс на отметке 180. А сказать, что есть какой-то один инструментарий, чтобы определить девальвацию – такого нет. Тут должны быть фундаментальные знания в области эконометрики. И сейчас нужно изучать науку о данных – это машинное обучение. Как раз в 2014 году я обучился этому.
Также необходимо изучить языки программирования – например, Python и R, в свободном доступе есть много материалов, по которым можно изучать бесплатные языки программирования.
Зачем нам нужно программирование? Риск-менеджеры обычно обрабатывают большие объемы данных, высчитывание в Excel займет большое количество времени. Если вы хотите стать хорошим рисковиком, перебирать одну колонку к другой у вас не получится. У банка отчетность, например, формируется каждый день, чтобы за последние 5 лет изучить поведение десяти разных статей вам придется несколько тысяч раз открывать страницы в Excel. Делать это нет времени, потому что скорее всего отчет вы будете выпускать ежеквартально. Для этого вам обязательно нужно иметь навыки программирования, чтобы быстро обрабатывать полученную информацию. Это – во-первых. Во-вторых, считать какие-то зависимости, например, влияние цены на нефть и на курс тенге, очень cложно в Excel. Лучше, быстрее и точнее использовать язык программирования.
Ну и нужно прочитать книги по управлению рисками, чтобы понимать, как эти математические инструменты применять. Можно попробовать походить на специальные тренинги в зависимости от направления. Для риск-менеджеров национальных компаний нужны операционные риски, для специалистов банковского сектора нужны финансовые риски.
Особое внимание нужно уделять эмпирическим исследованиям, которые можно найти легко в Интернете. А также следить за текущими трендами, их можно найти на сайте garp.org в материалах current issues.
Лично я также беру информацию на сайтах risk.net и garp.org.
Сколько зарабатывают и с чем сталкиваются
В Казахстане сейчас в нескольких университетах появилась специальность «риск-менеджмент». Открылась в Астане в КазГЮУ (для магистров), обучают в международном финансовом центре Астаны.
Риск-менеджеры в Казахстане есть, и их достаточно много, но назвать их всех риск-менеджерами, несмотря на то, что они работают в этой должности, нельзя, потому что их навыки требуют значительных улучшений.
Но вместе с тем это направление получает большую распространенность. В банках, например, риск-менеджеры относительно национальных компаний на высоком уровне, а в группе компаний «Самрук-Казына» имеются департаменты по управлению рисками внутреннего контроля, в других национальных компаниях также есть подразделения или специалист, который занимается управлением рисков.
Я сейчас возглавляю консалтинговую компанию, и мы предлагаем выстраивать систему управления внутреннего контроля. У нас три-четыре направления, в которых мы специализируемся, и риск-менеджмент – одно из них.
Но риск-менеджеры зачастую сталкиваются с сопротивлением. Не все понимают, что риск-менеджеры работают, чтобы защитить компанию от убытков. Они думают, что риск-менеджеры – это бюрократическое звено, которое не полезно и не ценно для компании. Все это происходит из-за низкой риск-культуры в организациях. Люди не понимают зачем нужны риск-менеджеры в компаниях и пытаются как-то обойти их, договориться, но не делать то, что говорят риск-менеджеры. Люди не любят риск-менеджеров, потому что риск-менеджеры заставляют бизнес-единицу приносить договора, подтверждать налоги и делать многое другое, что не даст компании «затонуть». То, что в национальных компаниях есть затруднения, то, что банки закрываются – это все свидетельство того, что в компаниях пренебрегают специалистами по рискам. Когда специалисты говорят, что лучше не идти на эту сделку, руководители компаний обычно отвечают: «я сам знаю свои риски, я здесь главный», и особо не слушают.
В плане доходов я могу разделить риск-менеджеров на две разные категории: риск-менеджеры, которые работают в банках, и риск-менеджеры, которые работают в национальных компаниях. Когда мы в национальную компанию брали к себе на работу человека без опыта в риск-менеджменте, но со знанием математики (человек закончил специальность «математика» в Назарбаев университете) мы платили ему 200 тысяч тенге. Это без опыта. Если с опытом человек в национальной компании — это порядка 350 тысяч тенге в среднем. В крупных холдингах они получают около 500 тысяч тенге с учетом бонусов и премий.
В банках, если без опыта, их зарплата около 150 тысяч тенге на начальных позициях. Верхний потолок у риск-менеджеров – 900 тысяч тенге. В среднем в Алматы заработная плата находится в районе 400 тысяч тенге».
